Prima di dedicarsi alla preparazione del film, " Monsieur Beaucaire", Valentino e Natascia fecero un lungo viaggio in Europa, da una capitale all'altra, visitando l'Inghilterra, la Francia e l'Italia. Valentino si rese conto che la sua popolarità aveva ormai varcato i confini americani: folle di ammiratori del divo accorrevano in massa per salutarlo. In Italia comunque erano giunti solo gli echi attenuati dei successi hollywoodiani del "grande amatore". Nel suo Paese d'origine era meno noto che nelle altre nazioni europee. I coniugi Valentino "visitarono località storiche, eleganti nights, furono invitati a ricevimenti ove conobbero i più illustri esponenti dei circoli artistici, letterari, teatrali e politici" (Oberfirst, 1977). Durante il viaggio Valentino scriveva poesie. Proprio durante questo viaggio stese i versi di una poesia intitolata "Tu", in cui esprimeva tutto il suo romanticismo, e un'altra in cui rievocava il ricordo di sua madre, intitolata "Tre generazioni di baci". Rudy e Natascia trascorsero dieci giorni nel sontuoso castello della madre e del patrigno di lei, a Nizza. Successivamente si recarono a Milano, dove incontrarono Maria, la sorella di Valentino, che lavorava in un negozio di abbigliamento. Si diedero appuntamento all'Hotel Perugia, si salutarono calorosamente e parlarono di Castellaneta e del passato. Trascorsero insieme due giorni, poi ripresero il viaggio in Italia. Promisero di incontrarla di nuovo quando sarebbero tornati al Nord. A Firenze alloggiarono nel palazzo del barone Fassini, un amico intimo degli Hudnut. Il barone si offrì di seguirli con la sua berlina fino a Roma e di far loro da guida nella Città Eterna. A Roma assistettero ad alcune "riprese" in esterni del film "Quo Vadis?" con Emil Jannings nella parte di Nerone. Nella capitale ebbe un breve colloquio a cena con il poeta Gabriele D'Annunzio, attivo sostenitore del nascente regime fascista.
Quando Rudy partì per Castellaneta, Natascia, disturbata dalle strade avvolte da turbini di polvere, decise di tornarsene in treno alla dimora dei suoi genitori a Nizza. Valentino andò prima a Taranto per incontrare suo fratello Alberto e insieme raggiunsero la casa della loro infanzia a Castellaneta. Poi andò a visitare le tombe del padre e della madre e fece visita allo zio.
Secondo Oberfirst (1977) Rudy aveva sempre ammirato Alberto, eppure adesso gli sembrava una persona semplice e incolta, e la sua descrizione della vita in Italia non lo interessò poi tanto. Riaccompagnò suo fratello a Taranto e lo salutò promettendogli che si sarebbero rivisti presto. A Milano si recò a prendere Maria e la portò con sè a trascorrere una settimana nel castello degli Hudnut, a Nizza. Quando per Rudy e Natascia giunse il momento di tornare in America, Maria si commosse molto. Valentino l'abbracciò dicendole che sarebbe tornato presto a trovarla.



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